Chain - Ladder. Mack. Modelos Bayesianos Generalizados. Markov Chain Monte Carlo

De forma automática se calcula la siniestralidad por aflorar por el método de Chain - Ladder incluyendo Bootstrap, Bornhuetter - Ferguson, Poisson con Gamma a Priori y Markov Chain Monte Carlo con Poisson con Uniforme a priori.

El programa desarrollado puede emplearse en cualquier triángulo de pagos acumulado (des-acumula automáticamente) , independientemente del tamaño y del lugar donde tengamos el triángulo situado. Así mismo, estima el error cuadrático medio (modelo de Mack) para cada año, el error cuadrático medio total, ajuste de Normal y Lognormal y sus respectivas medidas de riesgo (Var) junto con un re-muestreo paramétrico (Bootstrap) de las estimaciones Chain - Ladder (previa ejecución de la macro Chain - Ladder).

También estima mediante inferencia Bayesiana bajo el supuesto de distribución Poisson con parámetro Gamma a priori.

Mediante el algoritmo de Metropolis - Hastings se generan cadenas de Markov para la estimación Bayesiana en donde se supone que a priori los parámetros de afloramiento se distribuyen como una Poisson de parámetro Uniforme.

Chain - Ladder - Mack (VBA)

Instrucciones: limpiar las celdas, pegar el triangulo en cualquier posición.
Recomendable hacerlo funcionar con excel 2010 o superior. 
No se incluye tratamiento específico para incrementos negativos (básico para alguno de los métodos expuestos).